Homoskedasticity同方差性与Heteroskedasticity异方差性的区别是什 …
May 22, 2018 · 写一个通俗的解释 比如说 income=b*education+e 这个计量模型,描述了教育水平与收入的关系,e为残差 OLS等传统计量框架要求残差e不与任何变量相关,即: E (e|x)=0 一种常见的残 …
回归分析为什么要假设残差同方差性，这样假设有什么意义？ - 知乎
也就是说残差图可以反映模型的拟合能力，如右图所示，若点均匀的分布在水平轴上下两侧 (同方差性)且带状区域宽度较窄时，说明模型性能较好，准确地反映了自变量和因变量的关系；反之，出现 …
在经典线性回归分析中，如果违背“经典”，如何才能做到更好地估计“ …
5.Assumption MLR.5 (Homoscedasticity): 假设五：同方差性， 误差项u的方差不受到独立变量的影响为一个固定不变的值，可以表示为： Var (u/X1,X2...Xk)=σ 如果违背了其中任意一条假设，就不 …
什么是异方差？为什么异方差的出现通常与模型中某个解释变量的变 …
若 \alpha 在统计上是显著的，表明存在异方差性。 4、戈德菲尔德-匡特 (Goldfeld-Quandt)检验 G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大、异方差递增或递减的情况。 先将样本一分为二， …
异方差性 - 知乎
异方差性是相对于同方差而言的，即残差的方差不是常数。如果存在异方差的情况，OLS回归中的回归系数依然是无偏估计量，但是无法进行假设检验和区间估计，因为t统计量不再服从t分布，F统 …
为什么Var（εi｜xi）是增函数，Var（εi）却能是一个常数呢？哪位大 …
陈强老师的计量经济学书中有一句话叫由于我们假设模型是平稳过程，所以Var(εi)是一个常数。进一步说，Va…
在进行回归分析时，有哪些常见的前提条件需要满足？ - 知乎
在进行多元线性回归分析时，通常需要满足以下几个核心的前提条件： 1. 线性关系：多元回归分析假设因变量与每个自变量之间的关系是线性的。如果存在非线性关系，可能需要通过变量转换或者 …
回归最基本的前提假设是什么？ - 知乎
There are four principal assumptions which justify the use of linear regression models for purposes of inference or prediction: (i) linearity and additivity of the relationship between dependent and …
请问WLS估计中应该以什么为权数？ - 知乎
Apr 20, 2021 · OLS前提条件是同方方差homoscedasticity; WLS前提条件是异方方差。 The method of ordinary least squares assumes that there is constant variance in the errors (which is called …
在面板数据中如何检测异方差性 (Heteroskedasticity ... - 知乎
如果选择lags作为instruments，在面板数据中如何检测异方差性(Heteroskedasticity)?如何检测auto-correla…